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Relatório de pesquisa de fundos de private equity da China de 2022 sobre investimentos em ações e futuros
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Editora
Economic Science Press
Autor
Cao Quanwei and others
Data de publicação
2022.06
Título
2022 China private equity fund research report stock investment and futures
Foit
16 Open
Número do livro
9787521836400
Preço do livro
76.00
Editora
Economic Science Press
Autor
Cao Quanwei and others
Data de publicação
2022.06
Título
2022 China private equity fund research report stock investment and futures
Foit
16 Open
Número do livro
9787521836400
Preço do livro
76.00
Editora
Economic Science Press
Autor
Cao Quanwei and others
Data de publicação
2022.06
Título
2022 China private equity fund research report stock investment and futures
Foit
16 Open
Número do livro
9787521836400
Preço do livro
76.00
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| Índice | |
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Capítulo 1 Visão geral do desenvolvimento da indústria de private equity da China 1. A diferença entre fundos de private equity e fundos de private equity públicos 2. História do desenvolvimento da indústria 3. Novas tendências na indústria (I) A CSRC e a Fund Industry Association reforçam a supervisão e a gestão dos fundos de private equity (II) As instituições de capital privado com uma escala de 10 mil milhões de yuans expandiram-se novamente e a diferenciação da indústria intensificou-se (III) Explosão de fundos de private equity quantitativos 4. Situação atual do desenvolvimento da indústria 1. Número de fundos emitidos (II) Escala de emissão real do fundo (III) Local de emissão do fundo (IV) Estratégia de investimento do fundo (V) Taxa de comissão do fundo V. Resumo Capítulo 2: Os fundos de private equity podem superar os fundos de ações públicas e o índice de mercado? 1. Comparação de rendimentos 1. Comparação entre os quatro tipos de fundos de private equity e o índice de mercado 2. Comparação das taxas anuais de retorno (III) A proporção de retornos de fundos que excede o retorno do índice de mercado (IV) Comparação de rendimentos acumulados 2. Comparação de indicadores de retorno ajustados ao risco 1. Razão de Sharpe 2. Razão Sordino (III) Taxa de Retorno-Redução Ótima 3. Análise de correlação de quatro indicadores de renda 4. Resumo Capítulo 3 Os gestores de fundos de private equity têm a capacidade de selecionar ações e cronometrar o mercado? 1. Modelo de regressão e amostra 2. Análise da capacidade de seleção de ações 3. Análise da capacidade de tempo IV. Teste de Robustez 5. Teste de autoajuda VI. Resumo Capítulo 4: Sustentabilidade do desempenho dos fundos de private equity 1. Teste de dicotomia de desempenho de persistência de retorno 2. Teste de correlação de Spearman de persistência de retorno 3. Teste de Estatística Descritiva de Persistência de Rendimento 4. Teste de Estatística Descritiva de Persistência do Índice de Sharpe V. Resumo Capítulo 5 Índice de fundos de private equity Daokou 1. Método de compilação do índice do fundo de private equity Daokou 1. Espaço amostral 2. Categorias de índice 3. Seleção de amostra (IV) Retirada de amostra (V) Critérios de cálculo para o Índice de Private Equity Daokou II. Número de fundos cobertos pelo Daokou Private Equity Fund Index 3. Comparação entre o Daokou Private Equity Fund Index e o Market Index 4. Resumo Capítulo 6 Análise de atribuição de desempenho de fundos de private equity chineses 1. Construção de fatores de risco 2. Estatísticas descritivas dos fatores de risco 3. Análise de atribuição de fatores de risco de fundos de private equity 1. Seleção de amostra 2. Modelo de Atribuição de Risco de Fundos de Private Equity (III) Resultados da análise de atribuição 4. Análise de Atribuição de Fatores de Risco do Índice de Fundos de Private Equity 1. Modelo de Atribuição de Risco do Índice de Fundos de Private Equity 2. Análise dos resultados de atribuição 3. Teste de robustez V. Resumo Apêndice 1: Descrição do desempenho dos fundos de private equity de ações nos últimos cinco anos (classificados por taxa de retorno anualizada, da mais alta para a mais baixa): 2017~2021 Apêndice II: Habilidades de seleção e timing de ações de gestores de fundos de private equity (classificados por alfa anualizado): 2017-2021 Apêndice III Classificação dos 30 principais fundos em termos de rendimento durante o período de classificação durante o período de inspeção (o período de classificação é de um ano): 2018~2021 Apêndice IV Classificação dos 30 principais fundos em termos de rendimento durante o período de classificação e o período de teste (o período de classificação é de um ano): 2018~2021 Apêndice V: Classificação dos 30 principais fundos em termos de índice de Sharpe durante o período de classificação (o período de classificação é de um ano): 2018~2021 referências pós-escrito |
| breve introdução | |
| Este livro analisa sistematicamente o desenvolvimento da indústria de private equity do meu país de 1999 a 2021, explora se os fundos de private equity de capital geridos ativamente podem superar os fundos de índice geridos passivamente e os fundos públicos de capital geridos ativamente, e avalia profundamente a seleção de ações e as capacidades de timing dos gestores de fundos de private equity, bem como a sustentabilidade do desempenho do fundo. Além disso, este livro compila uma série de índices de fundos de private equity Daokou para avaliar os retornos e riscos gerais dos fundos de private equity sob diferentes estratégias de investimento, e constrói fatores de risco de fundos de private equity, conduz análises de atribuição sobre o desempenho de fundos de private equity e explora as fontes de renda de fundos de private equity com diferentes estratégias. Por meio de análises qualitativas e quantitativas, o livro se esforça para estudar as principais questões da indústria de private equity do meu país com métodos objetivos, independentes, aprofundados e científicos, a fim de fornecer referência para pessoas de todas as esferas da vida que estão preocupadas com a indústria de private equity. |
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